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- Start date Mar 24, 2020
Gladiatorcel
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50ETF期权交易中的做市商制度是什么？
首先来谈流动性的情况。这涉及到成交量和做市商，就成交量来看，上证50ETF期权每日的交易额都在10亿元以上，最高曾突破过60亿，可见流动性是十分充足的。当然，也有一些冷门的合约会出现成交量不足的情况，不过主力合约还是十分连贯的。就做市商来看，目前有国泰君安证券、中信证券、海通证券、招商证券、东方证券、广发证券、华泰证券、中信建投证券等做市场，这些都是资金非常充足的券商，能为期权市场带来充足的流动性。
期权交易是怎么结算的呢？
卖方当日开仓当日平仓结算：【例】3月6日某投资者以360元/吨卖出一手行权价格为8500元/吨的7月看跌期权，当日期货结算价为8750元/吨(前日期货结算价为8640元/吨)。成交时360元吨的权利金划入其结算准备金账户，共划入资金=360x10=3600 (元手)。同时从其结算准备金账户上划出交易保证金=权利金+昨日期货保证金虚值的一半= ( 360+8640x5%-70 ) 期权市场 x10=722x10=7220(元手) ( 卖方实际占用资金=362x10=3620元/手)。如果当日平仓价为300元/吨，则划入资金=交易保证金权利金平仓价=7220-300x10=7220-3000=4220 (元/手)。成交时划入权利金为3600元/手,划出的交易保证金为7220元手，平仓后划入的资金为4220元/手，则总的盈亏-4220-3620=600 (元/手)。简单地说，他以360元/吨卖出，300元/吨平仓，则盈亏卖价买价= ( 360-300) x10=600 (元手)。
卖方历史持仓结算：如果卖方当日没有平仓,而是隔日平仓，则平仓时划入资金=已经收取的保证金权利金平仓价。
卖方保证金的优惠：郑商所规定,有期货保护的期权卖仓，期权可以不收保证金。具体如下:每日结算时，交易所将符合条件的期权和期货持仓自动确认为备兑看涨期权套利持仓，包括备兑看涨期权套利和备兑看跌期权套利。备兑看涨期权套利是指持有看涨期权空头，同时持有相同数量的标的多头;备兑看跌期权套利是指持有看跌期权空头，同时持有相同数量的标的空头。备兑套利交易保证金的收取标准为权利金与标的交易保证金之和(注:这个保证金在期货那边收取)。
买方权利金的结算：买方不进行每日结算。买方- -旦成交，其权利金全部从其账户上划出; - -旦平仓,期权市场 则按权利金平仓价全部划入其账户。买方成交时支付的权利金是买方的最大亏损，只要成交后全额划出，则没有风险; - -旦平仓，则按平仓价全部划入其保证金账户。
行权结算：作为美式期权,期权市场 每天都可能有行权发生。如果买方提出行权，则交易所按照配对原则找出相应的卖方。配对后,当日各自的期权持仓自动取消，结算部门收取卖方的交易保证金也于当日自动划入卖方结算准备金账户。至于买方，因为成交当日的权利金已经划出，也不进行每日结算，所以行权后也没有权利金的划转问题。至于二者转换的期货持仓可视为新建立了期货持仓，按照期货的结算办法进行每日结算。投资者应该充分认识到行权后建立新的期货持仓与国际做法的差异:国内期货交易允许双向持仓,而国外期货交易是净持仓。对此大商所提供了买方行权或卖方被动行权后建立的期货持仓的对冲功能，需要投资者提前设定对冲选项。
放弃行权时的结算：最后交易日闭市后，虚值和平值期权以及提出不行权的实值期权(请注意规则的规定)将自动失效，其持仓在最后交易日后随着合约的到期也自然取消。权利放弃时，买方资金不变，但是持仓消失。卖方所支付的交易保证金全部释放。
波动率和标准差的关系
波动率是指方差还是标准差? - ：[答案] 在经济学里面,波动率多是指方差.拓展到样本波动率上,也同样多是指方差.
股票日波动率的标准差怎么算?急!急!急. - ： 具体看你用什么方式来算, 我接触到用garch的多. 此外, 那个不是乘以根号52, 是乘以根号一年的交易日数.
股票术语:波动率 什么是实际波动率 - ： 实际波动率,度量波动率的方法,是指对期权有效期内投资回报率波动程度的度量,大体上可分为参数法和非参数法两类. 要明确实际波动率,首先要从波动率的概念入手.波动率(Volatility):是指关于资产未来价格不确定性的度量.它通常.
股市中波动率在盘面怎么显示的,由什么代表?请具体回答新手 - ： 定义:首先将指定区间按照设定的周期分割为若干个样本区间,然后计算指定周期的平均收益率标准差.例如:指定周期=月,则计算结果为为月收益率的标准差.公式:波动率=^0.5 1、根据计算周期(日指交易周期;.
汇率对数收益率的标准差是汇率波动吗 - ： 首先,“汇率的波动幅度大小由相对SDR价值的月度数据,取对数之后差值的10年平均标准差来衡量”这句话不是绝对的.衡量汇率波动幅度大小的方式不止一种,标准差只是其中的一种. 利用隐含波动率啊,或者离散系数啊或者其他的计算公式,都可以评价波动幅度或者波动率.这是第一个问题, 波动率用什么衡量.第二个问题在于“取对数之后的差值”, 这就是对数收益率的定义.其实我们对金融资产最常用的两个统计量期望和方差(标准差)表示的是收益率的期望和方差(标准差),而并非价格的期望和方差(标准差).
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