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交易者指南

多元化管理的期貨交易策略

基金小爱 ​

順勢操作:多元化管理的期貨交易策略

Following The Trend Diversified Managed Futures Trading

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  • ISBN:9789866320910
  • 叢書系列:寰宇投資策略
  • 規格:平裝 / 456頁 / 15 x 21 x 2.28 cm 多元化管理的期貨交易策略 / 普通級 / 單色印刷 / 初版
  • 出版地:台灣
  • 本書分類:商業理財>投資理財>期貨/選擇權

書籍延伸內容

職場人對策書展

前言

我甚至就此寫了一本書,叫做《海龜投資法則》(Way of the Turtle)。這本書成了暢銷書,因為很多交易者都希望知道我們成功的秘訣,聽聽難得一聞的第一手故事,因為當初參與該計畫時,我們都向理察‧丹尼斯承諾要保持秘密。

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一文彻底了解CTA策略(全部都是干货)

基金小爱 ​

商品交易顾问(Commodity Trading Advisor,简称CTA)是指通过为客户提供期货、期权方面的交易建议,或者通过受管理的期货账户参与实际交易,来获得收益的机构或个人。由于CTA的交易对象通常是商品期货和金融期货,所以CTA策略也被称作管理期货(Managed Futures)策略。

1、 CTA的交易对象

常见期货投资标的
商品期货:(1)农产品期货:大豆、豆油、豆粕、小麦、玉米、棉花、白糖等。(2)金属期货:铜、铝、铅、锌、镍等有色金属和黄金、白银等贵金属。(3)能源期货:原油、燃料油等。(4)黑色期货:螺纹钢、焦炭、铁矿石、螺纹钢等。(5)化工期货:天然橡胶、PTA、PVC、甲醇等。金融期货:(1) 国债期货:2年期国债期货、5年期国债期货、10年期国债期货。(2) 股指期货:沪深300股指期货(IF)、中证500股指期货(IC)上证50股指期货(IH)

2、 CTA策略子策略分类

依据人或者机器的判断逻辑可以分为主观CTA或者量化CTA

从交易策略分类可以分为趋势跟踪、趋势反转、套利对冲

依据持仓周期策略又可以分为长周期、中周期、短周期、高频。

策略风险调整后收益和股票相关性

优点一:CTA策略具备较好的风险收益比

数据来源:爱方财富研究中心 数据截至:2021年11月18日 *存在幸存者偏差

数据来源:爱方财富研究中心 数据截至:2021年11月18日 *存在幸存者偏差

优点二:CTA策略与股票相关性系数低

近五年来,中证500与沪深300指数相关性系数较强,而CTA组合与两大指数之间的相关性系数较弱,CTA与股票是非常好的组合策略。

元盛资产管理(Winton):是全球最大的CTA私募之一,2019年管理资产规模约270亿美元,占全球3670亿美元CTA资产管理规模的7%。

元盛目前在中国发行的 CTA 产品均采用其独立开发的中国多元化投资策略(CDP)。元盛在 多元化管理的期貨交易策略 2008 年就开始收集并研究中国期货市场数据,两年后形成针对中国期货市场的 CTA策略——中国多元化投资策略(CDP),目前策略运行已超过 10 年。CDP 是基于期货中长期趋势量化策略,以趋势跟踪作为策略基础信号,结合其他低频、且与趋势跟踪在风险回报特征上互补的技术面和基本面信号,预测标的价格走势,投资标的包括近 50 种中国在岸期货、远期以及互换,如工业品、能源、农产品、基本金属、贵金属、股指期货和国债期货等。

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